S & P 500 Exponentiella Glidande Medelvärde

SP 500 20-månaders Moving Average Strategy. Sep 22, 2016 1 38 PM spion. Under de senaste 46 åren har den 20-månaders rörliga genomsnittliga strategin betydligt bättre än SP 500. Den 20-månaders rörande genomsnittsstrategin ledde avsevärt mindre drawdown. Passiva investerare skulle vara klokt att överväga att lägga till 20-månaders rörlig genomsnittsstrategi till deras arsenal. I de flesta av min investeringskonto använder jag ett momentuminvesteringsförfarande som går in i enskilda aktier vid nya 3 månaders höga. För mitt huvudsakliga RRSP-konto, jag Föredra mer passiv tillvägagångssätt och har utformat ett system som kräver mycket mindre arbete. Min strategi handlar bara SP 500 ETF SPY lång eller kort med endast en gång per månad stängningsfält. Målet med denna strategi är att överträffa en buy-and-hold-strategi med bara en lite mer arbete Jag tror 20 månaders glidande medelvärde att vara linjen i sanden för tjur - och björmarknader så jag använder den därför mitt system är därför utformat runt 20 månaders glidande medelvärde och är beroende av denna indikator f Eller framtida marknadsriktning. Nedanför bilderna visar mina nuvarande konton som handlas genom att ange långa positioner på aktier om de gör nya 3 månaders höga. Systemet som diskuteras i denna artikel är för närvarande länge SP 500 från 2056 62 per min artikel i april SP 500-positionen infördes med UPRO den 1 april och gick länge vid 62 12. Placeringen är för närvarande över 18 och har ett utgångspris på varje månad nära under 2054 på SP 500. Klicka för att förstora. klicka för att förstora. Min 20-månaders glidande medelstrategi är inte intresserad av att fånga varje ficka, men istället dra nytta av de stora gungorna. Medan många investerare är besatta av att försöka ringa bottnar och toppar, är jag mycket mer oroad över att hitta ett sätt att vinna vinst av allt kött i mitten Strategin är en trend som följer tillvägagångssätt och av denna anledning upplever ofta pipsågar. Dessa pipsågar är ett litet pris för att betala för de stora drag som strategin fångar. Detta beror på att strategin följer marknadens dominerande trend och Håller aldrig fel Strategin köper SP 500 när den stänger månaden för första gången över det s 20 månaders glidande medelvärde och lämnar positionen månatligen nära under 20 månaders glidande medelvärde. Denna strategi kräver inga åsikter, inga grundläggande och inga andra tekniska indikatorer På grund av att systemet är enkelt, kräver det att det krävs mindre än en timmes arbete varje månad. Systemet har ingen användning för intradagdata som gör det möjligt för investerare S friheten att inte behöva titta på deras skärm under marknadstider. Korta positioner skrivs endast om SP 500 handlar över dess 20 månaders glidande medelvärde i minst 2 år innan det stängs under det. Om det här inträffar går strategin ut dess långa position den 1: a dagen i den nya månaden och går genast till en kort position på marknaden. Långa positioner på SP 500 öppnas den första månatliga nära marknaden s 20 månaders glidande medelvärde Jag investerar 100 av min portfölj som Jag vill ha fullt utnyttjad när jag tror att oddsen är till min tjänst För att få mer bang för min bok, går jag in i UPRO när SP 500 ger en lång signal Strategin lämnar aldrig en lång position om inte marknaden stänger månaden under 20-månaden Glidande medelvärde Den senaste långsignalen var den 31 mars i år när SP 500 stängde tillbaka över 20 månaders glidande medelvärde. Den långa ingången av 2056 62 på SP 500 sammanföll med en 62 12-uppgift på UPRO Nedanstående diagram visar 31 mars signal på S P 500 när marknaden stängde över sina 20 månaders glidande genomsnittliga Traders som använder denna strategi skulle gå in i en lång position på S P 500 den 1 april på 2056 62, genom att köpa antingen SPY eller UPRO beroende på önskad risk och hävstångseffekt. Klicka för att förstora. Långa affärer är mycket mer utbrett än korta affärer sedan 1970, med 15 långa affärer och endast 6 korta affärer. De har också en mycket högre vinst än shorts, med 78 av långa positioner under de senaste 43 åren varit lönsamma. Ju högre vinstfrekvens kan sannolikt hänföras till två saker Den första är att marknaden har varit på lång sikt uppåtgående under de senaste 40 åren. Den andra orsaken är sannolikt på grund av det faktum att korta affärer ofta är sågar i konsolideringsperioder för marknaden Totalt Strategin såg 14 långa affärer sedan 1970 och 11 av dessa affärer var vinnare med en genomsnittlig avkastning på 38 27 De 3 återstående handlarna var förlorare med en genomsnittlig förlust av 3 28 Denna statistik är bevis på hur strategin sänker sina förlorade positioner snabbt och maximerar sina vinnande affärer Målet med strategin är att aldrig vara fel och att hålla kursen så länge som den dominerande trenden är i takt. Nedanstående bild är ett exempel på en tidigare lång handel som öppnades i september o f 1984 och stängt i november 1987. Klicka för att förstora. Korta poster på SP 500 tas endast om marknaden har överstigit 20 månaders glidande medelvärde under minst 2 år och stänger sedan månaden under det. Systemet var utformad på detta sätt för att förhindra att man piskar för mycket och för att förhindra att man tar flera korta poster under konsolideringsperioderna för SP 500 Till skillnad från den långa strategin går den korta strategin i korta positioner varje månad nära det 10-månaders exponentiella glidande genomsnittet. Korta affärer Är mycket mer sällsynta än långa affärer, med endast 6 korta affärer under de senaste 43 åren. Korta affärer har också en mycket lägre vinstnivå än långa affärer, med bara 50 vinstfrekvens. Den här 50 vinstgraden för korta affärer är inte ett problem i termer Av lönsamheten Trots den korta strategin är bara rätt hälften av tiden, står det för det med massiva överträffar på sina vinnande affärer vs dess förlorare Den genomsnittliga vinnande korthandeln har en vinst på 27 66, medan den genomsnittliga förlorade korta tr ade har en genomsnittlig förlust på 5 69.Below är ett exempel på en kort handel som togs i början av 2000 års björnmarknad och täcktes den 1 maj 2003. Klicka för att förstora. Performance vs Buy Hold 1970-Present. The 20-month Glidande genomsnittssystem för SP 500 har nästan dubblerat prestandan av en enkel köp - och hållstrategi under de senaste 46 åren. SP 500 har sett en 2000-ökning sedan 1973 från 106 70 till 2140. Det innebär att man köper och håller investerare som placerat 10 000 i marknaden 1973 skulle ha ungefär 200 000 från och med idag. Samtidigt skulle det 20-månaders glidande genomsnittliga systemet ha sett en ökning med 3600, vilket gör att samma 10 000 till 362 000. Klicka för att förstora. Kritikerna i detta system kan föreslå att strategin för köp och hållbarhet skulle slå den 20 månaders glidande genomsnittliga strategin vid redovisning av utdelningar. Jag håller inte med det helt eftersom 20-månaders glidande genomsnittlig strategi var länge marknaden för över 32 De senaste 43 åren Detta innebär att denna strategi samlade över 74 av de utdelningar som en köp-och-håll-strategi skulle ha samlat in. Även om detta kan kompensera slutliga värdena något, kan det inte utgöra nästan dubbelt prestanda med den 20 månaders glidande genomsnittliga strategin. 20 månaders glidande medelvärde är ett effektivt sätt att minska dragning och öka prestanda med en bråk mer arbete än en enkel köp och håll strategi Strategin har klart överträffat SP 500 de senaste 43 åren och bör fortsätta att göra det under den långa sikt Den genomsnittliga vinnande handeln för strategin ökade med 36 01, medan den genomsnittliga förlorande handeln minskade med 4 49 Den totala vinstgraden för strategin över 20 branscher är 70 vilket är exceptionell för en strategi med en så stor överträffning av vinnare till förlorare Denna statistik är ytterligare bevis på att momentuminvesteringar är bättre än ett enkelt köp och håll-tillvägagångssätt och är verkligen inte död. Strategin kräver lite arbete, överträffar den allmänna marknaden och är inte föremål för Att till och med hälften av neddragningarna Strategin kräver också mycket mindre psykologisk styrka eftersom det saknade marknaderna för 2000 och 2007-björnarna I stället för att vara långa som köp och hållare skulle investerare ha varit, var strategin upptagen med att dra nytta av björnmarknaden innan den bläddrade tillbaka länge en gång Dammet avgjorde jag tror att den 20 månaders glidande genomsnittliga strategin är en bra strategi för dem som har en passiv investering. Samtidigt som jag tror att vissa aktier ger högre avkastning, kommer de som är mer intresserade av att köpa ETF eller indexer sannolikt att hitta högre avkastning med hjälp av en momentum tillvägagångssätt som 20-månaders glidande genomsnittliga systemet. Upplysningar Jag är vi är långa UPRO, SPY. I skrev denna artikel själv, Och det uttrycker mina egna åsikter får jag inte ersättning för det annat än från Seeking Alpha Jag har inget affärsförhållande med något företag vars lager nämns i den här artikeln. Tilläggsinformation Om du gillade den här artikeln och fann den användbar, var vänlig Följ mig genom att klicka på mitt namn bredvid min avatar högst upp i denna artikel bjuder jag dig också till att kontrollera min prestation där jag rankas i topp 100 bidragsgivare för prestanda med en genomsnittlig avkastning på 60 år på nya långa positioner. Läs hela artikeln. Exponential Moving Average - EMA. BREAKNING NED Exponentiell rörlig genomsnitts - EMA. De 12 och 26-dagars EMA-erna är de mest populära kortsiktiga medelvärdena, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdiversensen MACD och den procentuella prisoscillatorn PPO I allmänhet används de 50 och 200-dagars EMA-signalerna som signaler för långsiktiga trender. Trader som använder teknisk analys hittar glidande medelvärden som är mycket användbara och insiktsfulla när de används c eller rättvist men skapa förödelse när de används felaktigt eller felaktigt tolkas. Alla rörliga medelvärden som vanligtvis används i teknisk analys är av sin natur släpande indikatorer. Följaktligen bör slutsatserna som dragits från att använda ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta ett marknadsförflytt eller för att indikera dess styrka Mycket ofta, när en glidande genomsnittlig indikatorlinje har förändrats för att återspegla ett betydande drag på marknaden har den optimala marknaden för marknadsinträde redan passerat. En EMA tjänar till att lindra detta dilemma till viss del eftersom EMA-beräkningen lägger mer vikt på de senaste uppgifterna, det kramar prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare. Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinmatningssignal. Interpretera EMA. Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket bättre lämpad för trender marknader När marknaden har en stark och hållbar uppgång kommer EMA-indikatorlinjen också att visa en uptrend och vice versa för en nedåtgående trend En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma EMA-linjens riktning utan också förhållandet mellan förändringshastigheten från en linje till nästa. När prisåtgärden för en stark uppåtgående börjar flata och vända om EMAs förändringshastighet från en stapel till nästa kommer att minska till dess att indikatorlinjen plattas och förändringshastigheten är noll. På grund av den släpande effekten, vid denna punkt eller till och med några få staplar före priset Åtgärden borde redan ha reverserat Det följer därför att observera en konsekvent minskning i förändringshastigheten hos EMA kan användas som en indikator som ytterligare skulle kunna motverka det dilemma som orsakas av den försvagande effekten av att flytta genomsnittliga användningsområden för EMA. används tillsammans med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsförflyttningar och att mäta deras giltighet För handlare som handlar inom dag och fasta marknader är EMA mer tillämplig. Oftast använder handlare EMA för att bestämma En handelsförskjutning Till exempel, om en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend, kan en intraday trader s strategi vara att endast handla från den långa sidan på en intraday chart. Moving Averages - Simple and Exponential. Exponential. Moving medelvärden släpper prisdata för att bilda en trend efter indikator De förutspår inte prisriktning utan definierar snarare den aktuella riktningen med en fördröjning. Förflyttande medelvärden fördröjning eftersom de är baserade på tidigare priser Trots denna fördröjning hjälper glidande medelvärden till jämn prisåtgärd Och filtrera bort bullret De bildar också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, såsom Bollinger Bands MACD och McClellan Oscillator De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentential Moving Average EMA Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiella stöd - och motståndsnivåer. Här är ett diagram med både en SMA och en EMA på den. k diagrammet för en live version. Simple Moving Average Calculation. Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs. Ett 5 dagars enkelt glidande medelvärde är Fem dags summan av slutkurserna dividerat med fem Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medelvärde som rör sig. Gamla data släpps när nya data kommer att bli tillgängliga. Detta medför att medelvärdet flyttas längs tidsskala. Nedan är ett exempel på en 5-dagars glidande medelutveckling under tre dagar. Den första dagen i glidande medel täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen i glidande medel sjunker den första datapunkten 11 och lägger till den nya datapunkten 16 Den tredje dagen i glidande medel fortsätter genom att släppa den första datapunkten 12 och lägga till den nya datapunkten 17 I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagars beräkning n period Notera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel är det glidande medlet för dag ett lika med 13 och det sista priset är 15 Priserna de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittet försvinner. Exponential Moving Genomsnittlig beräkning. Exponentiell glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna Den viktning som tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i glidande medelvärde. Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde. Beräkna först det enkla rörelsen Genomsnitt Ett exponentiellt glidande medelvärde EMA måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period s EMA i den första beräkningen Andra, beräkna viktnings multiplikatorn Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärdet Formeln nedan är för en 10-dagars EMA . Ett 10-årigt exponentiellt glidande medel gäller en 18 18 viktning till det senaste priset. En 10-årig EMA kan också kallas en 18 18 EMA A 20-period EMA tillämpar en väghållning på 9 52 till det senaste priset 2 20 1 0952 Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är mer än vikten för längre tidsperiod Faktum är att vikten sjunker med hälften varje gång den glidande medeltiden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA s-parametern. Längs är ett kalkylblad exempel på ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde och en 10 - dag exponentiell glidande medelvärde för Intel Enkla glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt när nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella glidande medlet börjar med det enkla glidande medelvärdet 22 22 i det första beräkning Efter den första beräkningen tar den normala formeln över Eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde, kommer dess verkliga värde inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare Med andra ord värdet på Excel-kalkylbladet kan skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket innebär att påverkan på det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att sprida. StockCharts går tillbaka minst 250 perioder, vanligtvis mycket vidare för dess beräkningar så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har fullständigt försvunnit. Lagfaktorn. Ju längre glidande medelvärde desto mer är ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde att krama priserna ganska nära och vända kort efter Priserna svänger Korta glidande medelvärden är som fartygsbåtar - skumma och snabba att förändra Däremot innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar ner den. Längre glidande medelvärden är som havs tankfartyg - slö och långsam att förändra Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kurs. Klicka på diagrammet för en levande version. Diagrammet ovan visar SP 500 ETF med en 10-dagars EMA nära följande primär CES och en 100-dagars SMA-slipning Även vid nedgången januari-februari behöll 100-dagars SMA kursen och avstod inte. Den 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller Lagfaktor. Simple jämfört med exponentiella rörliga medelvärden. Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidmedel är en inte nödvändigtvis bättre än de andra exponentiella glidgängderna har mindre fördröjning och är därför mer känsliga för de senaste priserna - och det senaste priset förändringar Exponentiella glidande medelvärden kommer att vända sig före enkla glidande medelvärden Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priser under hela tidsperioden. Således kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta bästa passformen Diagrammet nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt Bägge toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än minskningen i SMA EMA-enheten kom upp i mitten av februari , men SMA fortsatte att vara lägre till slutet av mars. Notera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Lengths och Timeframes. Längden på glidande medel beror på de analytiska målen. Korta glidgängder 5-20 perioder passar bäst för kortsiktiga trender och handel Chartister intresserade av medellång sikt trenden skulle välja längre glidande medelvärden som kan sträcka sig 20-60 perioder. Långsiktiga investerare föredrar att flytta medeltal med 100 eller flera perioder. Vissa rörliga genomsnittslängder är mer populära än andra 200-dagars glidande medelvärde är kanske den mest populära På grund av dess längd är det tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Nästa 50-dagars glidande medelvärde är ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder 50-dagars och 200 - dag moving averag es tillsammans På kort sikt var ett 10-dagars glidande medelvärde ganska populärt i det förflutna eftersom det var lätt att beräkna. En helt enkelt lade till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trendidentifikation. Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden Som ovan nämnts beror preferensen på varje enskild individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidmedelvärden. Riktningsgenomsnittets riktning ger viktig information om priser. Ett stigande glidande medel visar att priserna i allmänhet ökar Ett fallande glidande medelvärde indikerar att priserna i genomsnitt sjunker Ett stigande långsiktigt glidande medelvärde speglar en långsiktig uppgång Ett fallande långsiktigt glidande medelvärde speglar en långsiktig nedåtgående trend. Tabellen ovan visar 3M MMM med ett 150-dagars exponentiellt glidande medelvärde I detta exempel visas hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. Den 150-dagars EMA vände gör wn i november 2007 och igen i januari 2008 Observera att det tog 15 nedgångar för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. Dessa försvagande indikatorer identifierar trendomvandlingar som de uppträder i bästa fall eller efter att de uppstått i värsta fall. MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50 Observera att 150-dagars EMA inte vände sig fram till efter den här överskottet. Men det gjorde MMM fortsatt högre de närmaste 12 månaderna. Rörande medelvärden fungerar briljant i starka trender. Dubbelkorsningar. Två rörliga medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler I teknisk analys av finansmarknaderna kallar John Murphy den dubbla crossover-metoden. Dubbelkorsningar involverar ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som vid alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden för glidande medel tidsramen för system Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle anses vara ett kortsiktigt A-system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara medellång sikt , kanske till och med på lång sikt. En bullish crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet passerar över det längre glidande medlet. Detta kallas också som ett gyllene kors. En bearish crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Detta kallas en döda korsningar. Medverkande medelvärdeövergångar producerar relativt sena signaler. Systemet använder sig för det mesta av två nedslagsindikatorer. Ju längre de rörliga genomsnittliga perioderna desto större fördröjning i signalerna. Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar tag. Kommer att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som involverar tre glidande medelvärde igen. En signal genereras när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt trippelöverföringssystem kan innebära 5 - dag, 10-dagars och 20-dagars glidande medelvärden. Diagrammet ovan visar Home Depot HD med en 10-dagars EMA-grön streckad linje och 50-dagars EMA röd linje. svart linje är det dagliga stänget Med en glidande genomsnittlig crossover skulle det ha resulterat i tre whipsaws innan man fick en bra handel. Den 10-dagars EMA bröt sig under 50-dagars EMA i slutet av oktober 1, men det varade inte länge som 10-dagars flyttade tillbaka ovan i mitten av november 2 Detta kors varade längre men nästa bearish crossover i januari 3 inträffade i slutet av november prisnivåer, vilket resulterade i en annan whipsaw. Detta baisse korset varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50- Dag några dagar senare 4 Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen ett starkt drag när stocken avancerade över 20. Det finns två takeaways här. Först är övergångar benägen för whipsaw. Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att förhindra whipsaws Traders kan kräva crossover till sista 3 dagar före skådespelning eller kräva att 10-dagars EMA flyttar över 50-dagars EMA med en viss mängd innan man spelar Second kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar MACD 10,50,1 kommer att visa en rad r Epresenting skillnaden mellan de två exponentiella glidande medelvärdena MACD blir positivt under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Percentagepris Oscillator PPO kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader. Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidande medelvärden och Kommer inte att matcha enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle ORCL med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD 50,200,1. Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 1 2-årsperiod De tre första resulterade i whipsaws eller Dåliga affärer En hållbar trend började med fjärde korsningen som ORCL avancerad till mitten av 20-talet. Återigen fungerar glidande medelvärde överst när trenden är stark, men producerar förluster i frånvaro av en trend. Prisövergångar. Medelvärdena kan också användas generera signaler med enkla prisövergångar En bullish signal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet En baisse-signal genereras när priserna flyttar under det glidande genomsnittet P risövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. Det längre glidande mediet sätter tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna. Man skulle leta efter hausse priskryssningar endast när priserna redan ligger över det längre glidande medeltalet Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Om priset exempelvis ligger över 200-dagars glidande medelvärde, skulle kartläggare bara fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde. Självklart är ett drag under 50-dagarsflyttningen Medelvärdet skulle föregås av en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom den större trenden är upp. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uppåtgående. Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priser och fortsättning av den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric EMR med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien flyttades ovan och hölls över det 200-dagars glidande medeltalet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att ge haussecken signaler gröna pilar i harmoni med den större uppåtgående MACD 1,50,1 visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA Den 1-dagars EMA är lika med slutkursen MACD 1,50,1 är positiv när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Support och Resistance. Moving medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend. En kortsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands. En långsiktig upptrend kan hitta stöd nära det 200-dagars enkla glidande medlet, vilket är det mest populära långsiktiga glidande medlet. Om faktum kan det 200-dagars glidande medletet erbjuda stöd eller motstånd, helt enkelt för att det används så mycket. Det är nästan som en självförnöjande profetia. Tabellen ovan visar NY Composite med 200-d Ay enkelt glidande medelvärde från mitten av 2004 till slutet av 2008 200-dagen gav stöd flera gånger under förskottet När trenden var omvänd med dubbla stödstöden fungerade 200-dagars glidande medelvärde som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, speciellt längre glidande medelvärden Marknaderna drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskridas. I stället för exakta nivåer kan glidande medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vara vägt mot nackdelarna Flytta medelvärden är trenden efter eller eftersläpande indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom Detta är inte nödvändigtvis en dålig sak Trots allt är trenden din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden Moving Medelvärden försäkra att en näringsidkare är i linje med den nuvarande trenden Även om trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområden, vilket gör mo vingomsnitt är ineffektiva En gång i trenden kommer glidande medelvärden att hålla dig kvar, men också ge sena signaler. Förvänta dig inte att sälja högst och köpa i botten med hjälp av glidande medelvärden. Som med de flesta tekniska analysverktyg bör rörliga medelvärden inte användas på egna, men i kombination med andra komplementära verktyg kan Chartists använda glidmedel för att definiera den övergripande trenden och sedan använda RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Tillägg av rörliga medelvärden till StockCharts Charts. Medelvärdena är tillgängliga som en prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja antingen ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i Beräkningarna - O för Open, H för High, L för Low och C för Close A-komman används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till shif t de glidande medelvärdena till vänster förbi eller höger framtid Ett negativt tal -10 skulle flytta det glidande medlet till vänster 10 perioder Ett positivt tal 10 skulle flytta det glidande medlet till de rätta 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras pristot Genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken kan StockCharts-medlemmar byta färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden. När du har valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använd Moving Averages med StockCharts Scans. Here är några exempel skanningar som StockCharts medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer. Bullish Moving Average Cross Denna sökning söker efter aktier med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA 150-dagars glidande medelvärde ökar så länge som det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bärbar rörlig medelkors Denna sökning söker efter aktier med en fallande 150- Dags enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors av 5-dagars EMA och 35-dagars EMA Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors inträffar när 5-dagars EMA flyttas under 35-dagars EMA på abo Ve genomsnittlig volym. Ytterligare studie. John Murphy s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk Analys av finansmarknaderna John Murphy.